R言語での単位根検定の方法は何ですか。

Rの言語では、平均性を検査するためにadf.test()関数を使用することができます。adf.test()関数は、Augmented Dickey-Fuller検定に基づいており、時間系列が単位根(非平定性)を持つかどうかを検定します。

使い方は以下の通りです:

  1. 最初に、必要なパッケージをロードしてください。Rでは、adf.test()関数を使用するためにtseriesパッケージをインストールしてロードすることができます。以下のコードを使用してパッケージをロードできます:
install.packages("tseries")
library(tseries)
  1. その後、平坦性を検証するための時間系列データの準備をします。データがベクトルに保存されていると仮定します。
  2. 最後に、adf.test()関数を使用して検定を行います。時間系列データをadf.test()関数の入力として使用し、結果をオブジェクトに格納します。その後、オブジェクトをプリントして検定結果を確認できます。

例えば、以下はコードのサンプルです:

# 加载tseries包
install.packages("tseries")
library(tseries)

# 准备时间序列数据
data <- c(1, 2, 3, 4, 5)

# 使用adf.test()函数进行检验
result <- adf.test(data)

# 打印检验结果
print(result)

この例では、単純な時間系列データ(1、2、3、4、5)を使用し、adf.test()関数で検定を行いました。 印刷される結果には、Augmented Dickey-Fuller検定の統計値とp値、および非定常の仮説を拒否できるかどうかが含まれます。

p値が設定された有意水準(通常は0.05)よりも小さい場合、非定常な仮説を棄却し、時系列が定常であると見なすことができます。

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