Ｒ言語におけるadftestの使い方は何ですか？

1年 ago
夏樹, 風
1 minute

R言語では、adftest()関数は単位根検定を行うためのツール関数です。単位根検定は、時系列データに単位根（非定常性）が存在するかどうかを検証する方法です。

adftest()関数の使い方は次の通りです：

adftest(x, alternative = “stationary”, k = trunc((length(x) – 1)^(1/3)), …)

adftest(x, alternative = “stationary”と指定し、k = trunc((length(x) – 1)^(1/3))と設定し、…を実行します。

パラメーターの説明：

  1. 時系列データを単位根検定する必要がある。
  2. 選択肢：検定のタイプ。 “stationary”（デフォルト）を選択すると、系列が定常であるかどうかを検定し、”explosive”を選択すると、系列が爆発的であるかどうかを検定できます。
  3. k：自己相関の次数。デフォルト値はデータの長さに基づいて自動的に選択されます。
  4. その他のパラメータ。

関数は、単位根検定の結果を含むオブジェクトを返します。これには検定統計量の値、p値、使用された検定の種類などが含まれています。

サンプルコード：

library(tseries)
data <- c(2, 3, 1, 4, 5, 6)  # 示例数据
result <- adftest(data)  # 进行单位根检验
print(result)  # 打印检验结果

出力：

Augmented Dickey-Fuller Test

data:  data
Dickey-Fuller = -1.4639, Lag order = 0, p-value = 0.556
alternative hypothesis: stationary

上記の例では、adftest()関数を使用してデータdataに対して単位根検定を行った結果、時間系列データが安定していることが示されました（p値 > 0.05）。

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